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实盘支持哪些券商、通道？
答：quantOS系统使用vn.py进行实盘交易。vn.py已经实现了与国内各大主流交易系统的对接，可满足个人用户的单帐户交易要求。JAQS和vn.py之间通过TradeApi进行标准化对接，可做到仿真与实盘交易无缝对接。具体列表请见vnpy的gitbuh页面https://github.com/vnpy/vnpy。
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quantOS的软件在哪里下载？
答：可以从github下载，地址为https://github.com/quantOS-org。
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DataApi和TradeApi中的用户名密码和登录网站的用户名密码是什么关系？
答：两套用户名和密码相同。原来使用用户名和密码登录DataApi和TradeApi，改成使用token登录。
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python-snappy的安装，为什么用pip就会报错？
答：请见官网JAQS安装指南 https://www.quantos.org/jaqs/doc.html
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能否支持使用TA-lib？
答：支持。
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若在国外没有中国手机如何注册？
答：现在只支持中国大陆手机号注册。
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哪里可以找到策略模型的示例？
答：策略模型样例请见jaqs-example文件夹，包括alpha策略，事件驱动策略。
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如何处理编码问题？
答：在程序头部加入一行 # encoding: utf-8。
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如何修改data_config和trade_config的密码配置？
答：请见quantOS用户登录指南，https://www.quantos.org/courses/index.html
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实时的tick数据如何获取？是否提供？
答：quantOS系统不提供tick数据。
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有没有将几大组件拼在一起的案例（包括tradesim仿真交易）
答：请见quantOSUserGuide中“两个量化交易策略样例”一节，地址为https://github.com/quantOS-org/quantOSUserGuide。
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目前提供的数据接口有那些？支持那些指数？
答：请见数据API的介绍文档，地址为https://www.quantos.org/jaqs/doc.html
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有么有专门针对商品期货的交易策略样例（包括Universe）？
答：请见jaqs-eventdriven中的CalendarSpread.py，DoubleMA.py，DualThrust.py策略。
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tusharepro是否收费？
答：不收费
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回测结果的统计指标哪里看？都有那些？
答：回测的统计指标包括年化收益率，年化波动率，beta值和Sharpe ratio，在策略相应的report.html中可以看到。
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TradeSim是否支持期权模拟？如何使用？
答：支持。
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外盘交易支持吗？
答：具体列表请见vnpy的gitbuh页面https://github.com/vnpy/vnpy。
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如何安装
python-snappy包？ -
关于价格的复权
股票Alpha策略回测框架
AlphaBacktestInstance使用真实价格回测，自动对除权除息进行调整，详见JAQS策略系统解析；事件驱动择时策略回测框架EventBacktestInstance在日线回测时，数据来自data_api.daily接口，可以自选复权方式，目前默认使用后复权，防止计算均线等指标出错，在分钟线回测时，均为真实价格。 价格后复权的计算方法是从取数据的start_date作为复权起始日，所以不同的start_date会导致不同的价格序列，但不影响每日收益的正确性。 -
为何数据API总是返回
-1,no_connection可能是使用者所处网络环境有相关限制，可使用telnet工具测试数据IP端口是否畅通
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很多调用返回的
msg/err_msg是什么这是报错信息，格式为数字+逗号+信息，数字0表示无报错，其他表示有错误发生；逗号用于分隔；信息为错误内容。如无报错通常为
0,，登录失败为-1,LOGIN FAILURE