数据处理

[REVBEN101]

源代码中虽然设置了选择因子处理方式但是似乎数据没有处理就直接用alphalens进行分析了

[hugo2046]

是的，没有做标准化，取极值，中性化等操作。只是最基础的原始构造。

[hugo2046]

你是需要一个处理的模块吗？

[REVBEN101]

感谢您的分享，我自己加了这部分进行数据处理。但是我不太清楚大家为什么都用alphalens这个框架，主要问题我认为体现在三点：1alphalens计算10日的累计收益是采用开10次方的方式导致收益曲线不真实2回测的价格是收盘价，但是在实际日频交易当中我们只能收盘后计算因子所以应该采用开盘价移位计算收益3还原指数真正历史成分股比较麻烦

[hugo2046]

你好关于问题1.因为alphalens是开源且最经典的大部分人都参照alphalens进行魔改。2。我记的我做了选择使用close，open,vwap作为收益率进行回测的东西，alphalens自己做了滞后1期的处理。3。这个alphalens仅做因子分析，自己在计算因子时考虑好成份股情况就好了。

[REVBEN101]

谢谢受益良多